PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с GPIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.75%/yr vs 2.77%/yr for GPIFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ETFRX charges 1.86%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.77% соответственно.

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%

GPIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.38%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и GPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		2.09%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%

Correlation

The correlation between ETFRX and GPIFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.36

Over the past year, ETFRX and GPIFX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с CRTOXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX

Доходность на риск

ETFRX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXGPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.76

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.05

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.93

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

17.97

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GPIFX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и GPIFX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и GPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-16.72%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-1.69%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-4.14%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-16.72%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-16.72%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.31%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.03%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.37%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и GPIFX

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.77%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

1.96%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

2.41%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

4.79%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

5.32%

+5.13%

Сравнение комиссий ETFRX и GPIFX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и GPIFX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GPIFX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.57%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%

Часто задаваемые вопросы

ETFRX and GPIFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs GPIFX's -16.72%.

GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и GPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор