Сравнение ETFRX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.84% против 2.69% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и GPIFX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
ETFRX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
ETFRX
GPIFX
Сравнение ETFRX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.80 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.26 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и GPIFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и GPIFX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и GPIFX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -16.72% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.50% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -16.72% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -16.72% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.34% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.07% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.24% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и GPIFX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.40% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 1.81% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 2.76% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 4.79% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 5.32% | +5.09% |