Сравнение ETFRX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETFRX показывает доходность -1.57%, а COTZX немного ниже – -1.58%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.08% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и COTZX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
ETFRX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
ETFRX
COTZX
Сравнение ETFRX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.39 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.41 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 12.35 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и COTZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и COTZX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и COTZX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -47.48% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -5.40% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -17.80% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -17.80% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.62% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -3.49% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.05% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и COTZX
North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.55% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 3.61% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 8.58% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 7.30% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 7.36% | +3.05% |