PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с COTZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.75%/yr vs 7.40%/yr for COTZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFRX charges 1.86%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.40% соответственно.

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%

COTZX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.19%
1 год
11.79%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.10%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Correlation

The correlation between ETFRX and COTZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.75

The correlation between ETFRX and COTZX shifts across timeframes, from 0.58 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Доходность на риск

ETFRX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXCOTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.43

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.61

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.06

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

14.41

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и COTZX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и COTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-47.48%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.02%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-6.93%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-17.80%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-17.80%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.38%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.47%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.85%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и COTZX

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.62%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

3.96%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

5.07%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

7.33%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

7.39%

+3.06%

Сравнение комиссий ETFRX и COTZX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и COTZX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COTZX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.27%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Часто задаваемые вопросы

ETFRX and COTZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to COTZX (1.62%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs COTZX's -47.48%.

COTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и COTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор