Сравнение ETFRX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.84% против 5.02% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и ABRYX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
ETFRX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
ETFRX
ABRYX
Сравнение ETFRX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.21 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.84 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.85 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 11.27 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.21 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и ABRYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и ABRYX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и ABRYX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -26.63% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -6.93% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -19.17% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -26.63% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.56% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.68% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и ABRYX
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.10% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.58% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.38% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 12.13% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 10.88% | -0.47% |