PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с VIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с VIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) are both mutual funds - ETFOX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds, while VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past year, ETFOX returned 21.55% vs 3.93% for VIDGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFOX charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for VIDGX.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и VIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у VIDGX с доходностью 1.62%.

ETFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.76%
1 год
21.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.70%

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и VIDGX

2026 (YTD)202520242023
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		8.90%14.69%15.45%10.00%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%

Correlation

The correlation between ETFOX and VIDGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between ETFOX and VIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

Vanguard International Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO

Доходность на риск

ETFOX vs. VIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c VIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXVIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.34

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.56

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

0.37

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

1.13

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. VIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VIDGX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и VIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXVIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.34

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и VIDGX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VIDGX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и VIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXVIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-14.09%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.25%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.77%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.43%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.05%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и VIDGX

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXVIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.87%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

10.33%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

13.40%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

12.93%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

12.93%

-0.53%

Сравнение комиссий ETFOX и VIDGX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VIDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и VIDGX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VIDGX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.19%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETFOX and VIDGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDGX has higher volatility (3.87%) compared to ETFOX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs VIDGX's -14.09%.

ETFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и VIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор