PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFOX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFOX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.05% соответственно.

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с HFSAX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий ETFOX и SIOAX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

ETFOX
North Square Tactical Growth Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

ETFOX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.29

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.05

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.39

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.01

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.29

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между ETFOX и SIOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и SIOAX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и SIOAX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFOXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-22.10%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.20%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-17.57%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-22.10%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.25%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.35%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.69%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и SIOAX

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFOXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.09%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

1.86%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

3.36%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

4.56%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

5.06%

+7.32%