Сравнение ETCG с MSTZ
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ETCG is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | 30.70% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ETCG and MSTZ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between ETCG and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ETCG
MSTZ
Сравнение ETCG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.55 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.84 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и MSTZ
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -99.38% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -84.89% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -97.53% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -94.55% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 43.95% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 55.03% | -43.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 134.45% | -98.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 148.58% | -86.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 170.73% | -78.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 170.73% | -56.13% |
Сравнение комиссий ETCG и MSTZ
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и MSTZ
Ни ETCG, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and MSTZ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -63.43% for ETCG. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор