Сравнение ETCG с ETHE
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -32.91%/yr vs -2.97%/yr for ETHE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -37.21%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | -82.35% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
Correlation
The correlation between ETCG and ETHE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ETCG and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ETCG
ETHE
Сравнение ETCG c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.67 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.04 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и ETHE
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -96.26% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -68.17% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -68.17% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -89.85% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -76.26% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -72.29% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 43.82% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и ETHE
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.05%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 14.62% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 47.30% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 68.34% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 81.73% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 190.39% | -75.79% |
Сравнение комиссий ETCG и ETHE
И ETCG, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и ETHE
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and ETHE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs ETHE's -96.26%.
On 5-year performance, ETHE leads with -2.97% vs -32.91% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ETHE has performed better with a -2.97% return vs -32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETCG and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор