Сравнение ET с SMIN
ET (Energy Transfer LP) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 9.73%/yr for SMIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и SMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.73% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
SMIN
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам ET и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -4.03% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Correlation
The correlation between ET and SMIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between ET and SMIN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. SMIN — Ранг доходности на риск
ET
SMIN
Сравнение ET c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.39 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.87 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и SMIN
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и SMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -60.50% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -24.54% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -27.58% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -27.58% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -60.50% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -16.07% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -14.62% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 11.01% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и SMIN
Energy Transfer LP (ET) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 5.08% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.86% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 15.58% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 18.67% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.88% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 22.83% | +12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и SMIN
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SMIN в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.10% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ET and SMIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.08%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs SMIN's -60.50%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и SMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор