Сравнение ET с SHOP
ET (Energy Transfer LP) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 13.14% против 43.59% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ET и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ET and SHOP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.18 |
The correlation between ET and SHOP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
SHOP:
$141.08B
ET:
$1.36
SHOP:
$1.02
ET:
14.01
SHOP:
106.25
ET:
0.76
SHOP:
15.39
ET:
1.33
SHOP:
11.29
ET:
$89.38B
SHOP:
$9.20B
ET:
$20.48B
SHOP:
$5.93B
ET:
$13.02B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ET
SHOP
Сравнение ET c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.04 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и SHOP
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -84.82% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -46.71% | +37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -46.71% | +22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -84.82% | +59.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -84.82% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -39.53% | +33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -28.23% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 22.27% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и SHOP
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 15.38% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 43.41% | -31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 57.03% | -40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 65.55% | -40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 59.07% | -24.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и SHOP
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ET and SHOP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs SHOP's -84.82%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор