PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с REIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, ET returned 19.85%/yr vs 4.73%/yr for REIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 16.63%.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%53.87%27.87%55.74%7.14%
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between ET and REIT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ET and REIT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

ET vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.33

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.82

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.87

-3.95

ET vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и REIT

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-29.30%

-58.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-7.35%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-18.19%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-29.30%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.69%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-10.32%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.53%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и REIT

Energy Transfer LP (ET) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.85% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.46%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.09%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.49%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

18.37%

+16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и REIT

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности REIT в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ET and REIT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (4.85%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs REIT's -29.30%.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор