Сравнение ET с O
ET (Energy Transfer LP) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.14% против 4.89% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ET и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ET and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ET:
$1.36
O:
$1.17
ET:
14.01
O:
53.41
ET:
0.76
O:
7.22
ET:
$89.38B
O:
$5.92B
ET:
$20.48B
O:
$3.89B
ET:
$13.02B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. O — Ранг доходности на риск
ET
O
Сравнение ET c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.12 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и O
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -48.45% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.10% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -26.49% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -34.48% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -48.28% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.94% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -9.20% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.58% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и O
Energy Transfer LP (ET) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.08% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.29% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.98% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 16.21% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.92% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 25.64% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и O
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и O
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор