PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ET returned 12.78%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.78% против 24.60% соответственно.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ET and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.24

The correlation between ET and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$65.38B

MSFT:

$2.98T

EPS

ET:

$1.36

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ET:

13.89

MSFT:

23.81

Коэффициент P/S

ET:

0.75

MSFT:

9.37

Коэффициент P/B

ET:

1.31

MSFT:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ET vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.60

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.68

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.45

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-0.92

+3.83

ET vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и MSFT

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-69.38%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-33.91%

+25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-33.91%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-37.15%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-37.15%

-35.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-25.79%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-21.78%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

16.56%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и MSFT

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.85%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

10.74%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

22.41%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

25.54%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.68%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

27.07%

+7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и MSFT

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
27.77B
82.89B
(ET) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.9%
67.6%
Активы портфеля
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ET and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to ET (4.85%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MSFT's -69.38%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор