PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ET returned 12.78%/yr vs 1.52%/yr for MKC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 12.78% против 1.52% соответственно.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и MKC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%

Correlation

The correlation between ET and MKC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.17

The correlation between ET and MKC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$65.38B

MKC:

$12.90B

EPS

ET:

$1.36

MKC:

$6.10

Коэффициент P/E

ET:

13.89

MKC:

7.85

Коэффициент P/S

ET:

0.75

MKC:

1.81

Коэффициент P/B

ET:

1.31

MKC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

MKC:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

MKC:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

MKC:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

ET vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.20

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.69

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.81

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.85

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.67

+4.58

ET vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и MKC

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-52.02%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-39.50%

+30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-47.65%

+23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-52.02%

+27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-52.02%

-20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-49.63%

+42.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-11.03%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

20.05%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и MKC

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.85%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.38%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

23.21%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

28.10%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

24.36%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

24.19%

+10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и MKC

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности MKC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.77B
1.87B
(ET) Общая выручка
(MKC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и MKC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и McCormick & Company, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
23.9%
37.8%
Активы портфеля
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

Часто задаваемые вопросы

ET and MKC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.38%) compared to ET (4.85%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MKC's -52.02%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор