Сравнение ET с LULU
ET (Energy Transfer LP) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 13.14% против 5.37% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам ET и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between ET and LULU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ET and LULU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
LULU:
$13.72B
ET:
$1.36
LULU:
$12.35
ET:
14.01
LULU:
9.62
ET:
0.76
LULU:
1.25
ET:
1.33
LULU:
2.73
ET:
$89.38B
LULU:
$11.20B
ET:
$20.48B
LULU:
$6.24B
ET:
$13.02B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. LULU — Ранг доходности на риск
ET
LULU
Сравнение ET c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.97 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.72 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и LULU
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -92.26% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -53.88% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -77.66% | +53.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -77.66% | +51.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -77.66% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -76.77% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -27.61% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 30.26% | -25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и LULU
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 13.47% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 32.76% | -20.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 44.48% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 42.22% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 40.62% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и LULU
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и LULU
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ET and LULU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs LULU's -92.26%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор