Сравнение ET с KO
ET (Energy Transfer LP) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ET показывает доходность 19.85%, а KO немного ниже – 18.99%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.55% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам ET и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ET and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between ET and KO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
KO:
$356.42B
ET:
$1.36
KO:
$3.18
ET:
14.01
KO:
26.01
ET:
0.76
KO:
7.23
ET:
1.33
KO:
10.60
ET:
$89.38B
KO:
$49.28B
ET:
$20.48B
KO:
$30.43B
ET:
$13.02B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. KO — Ранг доходности на риск
ET
KO
Сравнение ET c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.26 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.51 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и KO
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -68.23% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -7.87% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.26% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -17.27% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -36.99% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.16% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -16.09% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и KO
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.70% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 12.87% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 16.73% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 16.18% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 18.24% | +16.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и KO
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и KO
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ET and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.70%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор