Сравнение ET с DX
ET (Energy Transfer LP) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ET returned 12.38%/yr vs 7.70%/yr for DX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.70% соответственно.
ET
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 12.38%
DX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам ET и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 21.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
DX Dynex Capital, Inc. | -0.93% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ET and DX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between ET and DX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$67.04B
DX:
$2.58B
ET:
$1.36
DX:
$1.59
ET:
14.25
DX:
8.08
ET:
0.77
DX:
2.81
ET:
1.35
DX:
0.99
ET:
$89.38B
DX:
$695.85M
ET:
$20.48B
DX:
$695.85M
ET:
$13.02B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. DX — Ранг доходности на риск
ET
DX
Сравнение ET c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.60 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 5.03 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ET и DX
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -99.12% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.27% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.81% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -38.69% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -56.76% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -32.19% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -56.81% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.85% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и DX
Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.52% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 13.59% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 17.50% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.86% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 29.88% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и DX
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности DX в 15.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.85% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
ET Energy Transfer LP | 6.88% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и DX
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ET and DX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.27%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор