Сравнение ET с CRM
ET (Energy Transfer LP) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.60% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ET и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ET and CRM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between ET and CRM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
CRM:
$144.49B
ET:
$1.36
CRM:
$8.59
ET:
14.01
CRM:
19.31
ET:
0.76
CRM:
3.62
ET:
1.33
CRM:
4.22
ET:
$89.38B
CRM:
$42.83B
ET:
$20.48B
CRM:
$33.25B
ET:
$13.02B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. CRM — Ранг доходности на риск
ET
CRM
Сравнение ET c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.95 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.78 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и CRM
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -70.50% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -39.36% | +29.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -54.70% | +30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -58.62% | +32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -58.62% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -54.33% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -16.15% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 20.92% | -16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и CRM
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 16.76% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 31.59% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 38.09% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 37.07% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 35.38% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и CRM
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и CRM
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ET and CRM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs CRM's -70.50%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор