Сравнение ET с C
ET (Energy Transfer LP) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.14% против 16.22% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам ET и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between ET and C is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ET and C has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
C:
$248.34B
ET:
$1.36
C:
$8.65
ET:
14.01
C:
16.17
ET:
0.76
C:
1.51
ET:
1.33
C:
1.30
ET:
$89.38B
C:
$171.19B
ET:
$20.48B
C:
$77.85B
ET:
$13.02B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. C — Ранг доходности на риск
ET
C
Сравнение ET c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.64 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 16.25 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и C
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -98.00% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -14.76% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -31.31% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -44.53% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -56.51% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -62.68% | +56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -43.51% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.12% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и C
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.30% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 23.09% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 28.37% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 29.20% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 33.23% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и C
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и C
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and C have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор