PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с CPT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ESS returned 6.63%/yr vs 7.47%/yr for CPT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ESS и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.47% соответственно.

ESS

1 день
0.29%
1 месяц
8.30%
С начала года
11.35%
6 месяцев
14.10%
1 год
6.38%
3 года*
12.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.63%

CPT

1 день
0.53%
1 месяц
8.51%
С начала года
3.41%
6 месяцев
10.68%
1 год
1.19%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.67%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		11.35%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
CPT
Camden Property Trust		3.41%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between ESS and CPT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г.

0.66

The correlation between ESS and CPT shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ESS:

$9.59

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

ESS:

29.76

CPT:

31.30

Коэффициент PEG

ESS:

2.08

CPT:

0.88

Коэффициент P/S

ESS:

7.23

CPT:

10.27

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.91B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.32B

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.44B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

ESS vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.07

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.23

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.08

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

0.15

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CPT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESS и CPT

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-75.31%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-16.05%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-24.87%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-50.22%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-50.22%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-26.47%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-12.90%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

8.58%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и CPT

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.97%, в то время как у Camden Property Trust (CPT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.33%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

14.32%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.41%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.70%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

24.37%

+1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и CPT

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности CPT в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.74%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.61%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
484.76M
0
(ESS) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ESS and CPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (5.33%) compared to ESS (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs CPT's -75.31%.

ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор