Сравнение ESS с AVB
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ESS returned 6.63%/yr vs 4.60%/yr for AVB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ESS и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.63% против 4.60% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.63%
AVB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам ESS и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 11.35% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 5.80% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ESS and AVB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1994 г. | 0.70 |
The correlation between ESS and AVB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
AVB:
$8.02
ESS:
29.76
AVB:
23.66
ESS:
2.08
AVB:
13.61
ESS:
7.23
AVB:
8.82
ESS:
$1.91B
AVB:
$3.06B
ESS:
$1.32B
AVB:
$2.08B
ESS:
$1.44B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. AVB — Ранг доходности на риск
ESS
AVB
Сравнение ESS c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.14 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.26 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и AVB
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -70.04% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -20.87% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -29.40% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -38.36% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -46.91% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -15.77% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.74% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 10.94% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и AVB
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.97%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.70% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 15.18% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 20.17% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.19% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 24.68% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и AVB
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности AVB в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.71% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и AVB
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and AVB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (5.70%) compared to ESS (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs AVB's -70.04%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор