PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с WFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с WFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и WFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и WFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		3.09%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у WFPAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям WFPAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.10% соответственно.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

WFPAX

1 день
2.34%
1 месяц
-6.78%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.15%
3 года*
9.68%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VFIAXWFPAX с VOEWFPAX с VMVAXWFPAX с FSMDXWFPAX с WASMXWFPAX с OEGYX

Сравнение комиссий ESPAX и WFPAX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WFPAX в 1.12%.

ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Доходность на риск

ESPAX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXWFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.04

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.03

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

3.59

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. WFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа WFPAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и WFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXWFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между ESPAX и WFPAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и WFPAX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности WFPAX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		11.04%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и WFPAX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и WFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXWFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-56.20%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.57%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-22.55%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-43.81%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.87%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-8.99%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.32%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и WFPAX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXWFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.53%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

17.50%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.24%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.90%

+2.44%