Сравнение ESPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 14.08% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и FXAIX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ESPAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ESPAX
FXAIX
Сравнение ESPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.52 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.30 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и FXAIX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и FXAIX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -33.79% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.13% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -24.50% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -33.79% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.23% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -3.83% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.53% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и FXAIX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.34% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.53% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.32% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.92% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.05% | +3.29% |