Сравнение ESPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPAX или FXAIX.
Основные характеристики
| ESPAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 10.00% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | 2.97% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 14.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 16.91% | 11.59% |
| Макс. просадка | -69.21% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.44% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и FXAIX
С начала года, ESPAX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и FXAIX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и FXAIX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FXAIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 1.96% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% | 19.17% | 6.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.33% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и FXAIX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и FXAIX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.71% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.