Сравнение ESPAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESPAX или VSMAX.
Основные характеристики
| ESPAX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.96% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 23.01% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.32% | 9.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.62% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 16.75% | 17.00% |
| Макс. просадка | -69.21% | -59.68% |
| Current Drawdown | -1.12% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и VSMAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESPAX показывает доходность 5.96%, а VSMAX немного выше – 5.99%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и VSMAX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESPAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и VSMAX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VSMAX в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 1.95% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% | 19.17% | 6.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и VSMAX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -69.21%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и VSMAX
Текущая волатильность для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.