- ISIN
- US94984B4398
- CUSIP
- 94984B439
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 7 мая 1993 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции ESPAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) показал доход в 13.37% с начала года и 16.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESPAX составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Allspring Special Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ESPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 1.46% | -7.01% | 9.17% | -0.11% | 6.70% | -2.44% | 13.37% | |||||
| 2025 | 1.03% | -2.92% | -4.53% | -5.43% | 2.61% | 2.23% | 1.74% | 5.81% | -4.36% | -3.03% | 3.65% | 0.81% | -3.10% |
| 2024 | -2.47% | 4.68% | 4.96% | -5.70% | 3.58% | -3.53% | 8.87% | -1.81% | -0.02% | -2.31% | 9.20% | -7.53% | 6.44% |
| 2023 | 9.88% | -1.03% | -5.22% | -1.77% | -2.52% | 9.68% | 4.57% | -2.46% | -4.35% | -4.91% | 6.81% | 10.61% | 18.65% |
| 2022 | -4.79% | 1.11% | -0.41% | -5.54% | 1.63% | -8.42% | 7.22% | -3.80% | -11.32% | 11.15% | 5.65% | -4.94% | -13.94% |
| 2021 | 3.16% | 9.78% | 5.42% | 2.93% | 2.04% | -1.84% | -2.68% | 2.80% | -2.91% | 3.91% | -2.86% | 5.74% | 27.61% |
Метрики бенчмарка
Allspring Special Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.85, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 1993.
- This fund participated in 90.39% of S&P 500 Index downside but only 89.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 89.79%
- Участие в снижении
- 90.39%
Комиссия
Комиссия ESPAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESPAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.71 | -6.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.89 | $3.94 | $0.83 | $2.15 | $2.70 | $0.14 | $0.59 | $2.21 | $1.86 | $0.75 | $0.61 |
Дивидендный доход | 7.28% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.94 | $3.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Special Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Allspring Special Small Cap Value Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.14%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 11d | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.28%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 27d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.84%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 2y 7mo | 3y 7moокт. 1997 г. - май 2001 г. | — |
-29.14%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 5d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.84%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ESPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -56.78% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -9.10% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -25.43% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -33.92% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.70% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.09% | +2.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESPAX
Добавьте Allspring Special Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESPAX