Сравнение ESPAX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 8.42% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и AVUV
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ESPAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ESPAX
AVUV
Сравнение ESPAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.22 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.78 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.88 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.40 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.22 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и AVUV
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и AVUV
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -49.42% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -15.43% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -28.79% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -3.97% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.14% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.91% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и AVUV
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.41% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.10% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 23.46% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.95% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 28.59% | -7.25% |