Сравнение ESPAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.50% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и VSCIX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
ESPAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
ESPAX
VSCIX
Сравнение ESPAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.41 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.38 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.95 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и VSCIX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и VSCIX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -59.66% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.30% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -28.13% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -41.81% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.11% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -10.18% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.32% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и VSCIX
Текущая волатильность для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.81% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.60% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.80% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.75% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.55% | -0.21% |