Сравнение ESPAX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.09% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и VSIIX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
ESPAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
ESPAX
VSIIX
Сравнение ESPAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.42 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.37 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.63 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.92 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и VSIIX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и VSIIX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -62.05% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.16% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -24.09% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -45.38% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.14% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.57% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.44% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и VSIIX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.53% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.24% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.68% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.85% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.83% | -0.49% |