Сравнение ESPAX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESPAX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции RYSEX немного впереди с 7.66%.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и RYSEX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
ESPAX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
ESPAX
RYSEX
Сравнение ESPAX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.61 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.65 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.46 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и RYSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и RYSEX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и RYSEX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -43.25% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.97% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -23.03% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -32.13% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -5.62% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.39% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.32% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и RYSEX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.54% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.66% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.14% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.43% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.40% | +3.94% |