PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESP с CMCL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ESP returned 37.81%/yr vs 14.83%/yr for CMCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESP и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESP показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -21.88%.

ESP

1 день
-1.64%
1 месяц
15.07%
С начала года
41.26%
6 месяцев
46.64%
1 год
71.23%
3 года*
56.82%
5 лет*
37.81%
10 лет*
13.73%

CMCL

1 день
-1.99%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-24.75%
1 год
4.85%
3 года*
21.54%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP и CMCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		41.26%63.34%66.83%35.47%-0.07%-24.87%-7.86%-9.61%11.35%7.32%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-21.88%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%

Correlation

The correlation between ESP and CMCL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESP:

$190.47M

CMCL:

$400.28M

EPS

ESP:

$3.79

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/E

ESP:

17.42

CMCL:

6.41

Коэффициент PEG

ESP:

0.24

CMCL:

0.17

Коэффициент P/S

ESP:

4.44

CMCL:

1.45

Коэффициент P/B

ESP:

3.38

CMCL:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ESP:

$42.25M

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESP:

$15.43M

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

ESP:

$11.61M

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Espey Mfg. & Electronics Corp.

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с ESP:
ESP с ENSESP с BWAESP с KNFESP с POWLESP с SPYESP с BOSCESP с FTK
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с VOO

Доходность на риск

ESP vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP
Ранг доходности на риск ESP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.08

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.54

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.10

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

0.19

+4.64

ESP vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESP и CMCL

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-65.77%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.09%

-49.43%

+20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-49.43%

+20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-50.00%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-45.52%

+37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-35.81%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

26.02%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP и CMCL

Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 12.82%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

15.10%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.97%

47.03%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.44%

65.02%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

52.65%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.17%

54.54%

-16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP и CMCL

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CMCL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.77%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%0.00%
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		2.65%3.71%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
11.42M
66.43M
(ESP) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESP и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Espey Mfg. & Electronics Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.0%
48.3%
Активы портфеля
ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

ESP and CMCL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (15.10%) compared to ESP (12.82%). In terms of maximum drawdown, ESP dropped -54.43% vs CMCL's -65.77%.

ESP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор