Сравнение ESP с CMCL
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ESP returned 34.04%/yr vs 11.65%/yr for CMCL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESP и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -33.79%.
ESP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 22.00%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 58.37%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 11.72%
CMCL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -20.04%
- 6 месяцев
- -35.66%
- С начала года
- -33.79%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESP и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 22.00% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | 7.32% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -33.79% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between ESP and CMCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ESP:
$170.77M
CMCL:
$330.64M
ESP:
$3.77
CMCL:
$3.13
ESP:
15.13
CMCL:
5.47
ESP:
0.21
CMCL:
0.15
ESP:
3.86
CMCL:
1.24
ESP:
2.92
CMCL:
1.25
ESP:
$42.25M
CMCL:
$274.16M
ESP:
$15.43M
CMCL:
$142.30M
ESP:
$11.61M
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. CMCL — Ранг доходности на риск
ESP
CMCL
Сравнение ESP c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESP | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.30 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.57 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESP и CMCL
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -65.77% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -54.01% | +24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -54.01% | +24.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -54.01% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -53.82% | +33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -35.90% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 28.85% | -13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и CMCL
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 12.69% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 44.20% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.05% | 64.88% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 52.75% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.37% | 54.49% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и CMCL
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CMCL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 3.27% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.07% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и CMCL
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESP and CMCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESP has higher volatility (17.68%) compared to CMCL (12.69%). In terms of maximum drawdown, ESP dropped -54.43% vs CMCL's -65.77%.
ESP currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESP и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор