Сравнение ESP с SPY

С начала года, ESP показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ESP и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и SPY.

Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.