Сравнение ESP с KNF
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) and KNF (Knife River Corporation) are both stocks. ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KNF operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 3 years, ESP returned 54.51%/yr vs 25.46%/yr for KNF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESP и KNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у KNF с доходностью 8.20%.
ESP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
KNF
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESP и KNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 18.82% | 63.34% | 66.83% | 16.37% |
KNF Knife River Corporation | 8.20% | -30.79% | 53.58% | 88.98% |
Correlation
The correlation between ESP and KNF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ESP:
$160.89M
KNF:
$4.32B
ESP:
$3.79
KNF:
$2.58
ESP:
14.71
KNF:
29.53
ESP:
0.21
KNF:
3.36
ESP:
3.75
KNF:
1.35
ESP:
2.85
KNF:
2.77
ESP:
$42.25M
KNF:
$3.20B
ESP:
$15.43M
KNF:
$585.88M
ESP:
$11.61M
KNF:
$441.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. KNF — Ранг доходности на риск
ESP
KNF
Сравнение ESP c KNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Knife River Corporation (KNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | KNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.55 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -1.11 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.43 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ESP и KNF
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки KNF в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и KNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -44.15% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -36.63% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -44.15% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -29.07% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -12.76% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 18.96% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и KNF
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и Knife River Corporation (KNF) имеют волатильность 15.12% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP | KNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 14.83% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 37.58% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 47.36% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 42.34% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 42.34% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и KNF
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как KNF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
KNF Knife River Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и KNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и Knife River Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и KNF
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESP and KNF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESP has higher volatility (15.12%) compared to KNF (14.83%). In terms of maximum drawdown, ESP dropped -54.43% vs KNF's -44.15%.
ESP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESP и KNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор