PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESP с ENS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESP и ENS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ESP и ENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
603.39%
729.61%
ESP
ENS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESP:

1.20

ENS:

-0.22

Коэф-т Сортино

ESP:

2.12

ENS:

-0.13

Коэф-т Омега

ESP:

1.25

ENS:

0.98

Коэф-т Кальмара

ESP:

1.58

ENS:

-0.27

Коэф-т Мартина

ESP:

4.43

ENS:

-0.61

Индекс Язвы

ESP:

11.70%

ENS:

9.62%

Дневная вол-ть

ESP:

43.27%

ENS:

26.92%

Макс. просадка

ESP:

-54.43%

ENS:

-83.95%

Текущая просадка

ESP:

-15.37%

ENS:

-16.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESP:

$82.75M

ENS:

$3.64B

EPS

ESP:

$2.46

ENS:

$7.05

Цена/прибыль

ESP:

12.05

ENS:

12.98

PEG коэффициент

ESP:

0.00

ENS:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

ESP:

$40.61M

ENS:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESP:

$11.21M

ENS:

$995.13M

EBITDA (12 мес.)

ESP:

$7.37M

ENS:

$458.13M

Доходность по периодам

С начала года, ESP показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у ENS с доходностью -7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESP имеют среднегодовую доходность 5.41%, а акции ENS немного отстают с 5.24%.


ESP

С начала года

52.24%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

27.96%

1 год

51.75%

5 лет

7.76%

10 лет

5.41%

ENS

С начала года

-7.54%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-12.45%

1 год

-8.45%

5 лет

4.78%

10 лет

5.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.20-0.22
Коэффициент Сортино ESP, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12-0.13
Коэффициент Омега ESP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.98
Коэффициент Кальмара ESP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58-0.27
Коэффициент Мартина ESP, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.43-0.61
ESP
ENS

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ENS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и ENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
-0.22
ESP
ENS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP и ENS

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ENS в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.
2.25%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%6.13%
ENS
EnerSys
1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ESP и ENS

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.37%
-16.99%
ESP
ENS

Волатильность

Сравнение волатильности ESP и ENS

Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с EnerSys (ENS) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ESP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.87%
6.82%
ESP
ENS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP и ENS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab