PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP с ENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESP с ENS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) and ENS (EnerSys) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESP returned 11.92%/yr vs 15.12%/yr for ENS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESP и ENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESP показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у ENS с доходностью 63.91%. За последние 10 лет акции ESP уступали акциям ENS по среднегодовой доходности: 11.92% против 15.12% соответственно.

ESP

1 день
-3.63%
1 месяц
-18.94%
С начала года
18.82%
6 месяцев
40.45%
1 год
52.54%
3 года*
54.51%
5 лет*
33.03%
10 лет*
11.92%

ENS

1 день
1.11%
1 месяц
13.72%
С начала года
63.91%
6 месяцев
65.09%
1 год
184.11%
3 года*
33.70%
5 лет*
21.06%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP и ENS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		18.82%63.34%66.83%35.47%-0.07%-24.87%-7.86%-9.61%11.35%-3.99%
ENS
EnerSys		63.91%60.28%-7.57%37.90%-5.64%-4.04%12.19%-2.57%12.46%-9.97%

Correlation

The correlation between ESP and ENS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2004 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESP:

$160.89M

ENS:

$9.16B

EPS

ESP:

$3.79

ENS:

$7.67

Коэффициент P/E

ESP:

14.71

ENS:

31.32

Коэффициент PEG

ESP:

0.21

ENS:

1.21

Коэффициент P/S

ESP:

3.75

ENS:

2.45

Коэффициент P/B

ESP:

2.85

ENS:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

ESP:

$42.25M

ENS:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESP:

$15.43M

ENS:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ESP:

$11.61M

ENS:

$426.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Espey Mfg. & Electronics Corp.

EnerSys

Часто сравнивают с ESP:
ESP с BWAESP с KNFESP с POWLESP с SPYESP с BOSCESP с FTKESP с GLDD
Часто сравнивают с ENS:
ENS с ENBENS с AYIENS с OLLIENS с FFN.TOENS с ^GSPCENS с QQQENS с SPY

Доходность на риск

ESP vs. ENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP
Ранг доходности на риск ESP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ENS
Ранг доходности на риск ENS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP c ENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и EnerSys (ENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
5.06

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.82

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

10.12

-8.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

36.73

-33.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP vs. ENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ENS равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP и ENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

5.06

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESP и ENS

Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки ENS в -83.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и ENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-83.95%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.09%

-18.32%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-29.32%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.59%

-41.77%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-56.27%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.81%

-1.32%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-18.01%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

5.04%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP и ENS

Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 15.12%, в то время как у EnerSys (ENS) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

16.83%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.18%

31.38%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.04%

36.76%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.85%

34.51%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

36.66%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP и ENS

Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ENS в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENS
EnerSys		0.43%0.68%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		3.14%3.71%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP и ENS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
11.42M
988.01M
(ESP) Общая выручка
(ENS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESP и ENS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Espey Mfg. & Electronics Corp. и EnerSys.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.0%
29.4%
Активы портфеля
ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

ENS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 290.86M при выручке в 988.01M, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

ENS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 123.75M при выручке в 988.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

ENS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 988.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESP and ENS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENS has higher volatility (16.83%) compared to ESP (15.12%). In terms of maximum drawdown, ESP dropped -54.43% vs ENS's -83.95%.

ENS currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP и ENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор