PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2966501049
CUSIP296650104
СекторIndustrials
ОтрасльElectrical Equipment & Parts
Дата IPO17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$86.35M
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.29
Цена/прибыль13.52
Общая выручка (12 мес.)$30.17M
Валовая прибыль (12 мес.)$8.41M
EBITDA (12 мес.)$5.65M
Годовой диапазон$15.95 - $33.00
Целевая цена$25.00
Процент коротких позиций0.49%
Коэффициент коротких позиций0.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ESP с ENS, ESP с BWA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Espey Mfg. & Electronics Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.44%
12.31%
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Espey Mfg. & Electronics Corp. показал доход в 65.29% с начала года и 71.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года65.29%24.72%
1 месяц-2.21%2.30%
6 месяцев43.44%12.31%
1 год71.27%32.12%
5 лет (среднегодовая)9.35%13.81%
10 лет (среднегодовая)7.04%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202417.65%14.55%0.89%0.20%-17.00%2.05%4.71%4.27%30.98%4.02%65.29%
202312.89%22.71%3.46%9.24%-23.61%-0.37%-2.06%2.54%-3.06%-1.18%6.20%11.26%35.47%
2022-8.16%0.00%6.51%-6.04%6.05%2.82%-5.48%10.55%-7.32%-2.90%1.20%4.80%-0.07%
20210.55%1.47%-21.24%-0.33%-2.89%0.74%1.69%-4.78%1.39%3.99%-2.71%-3.47%-24.87%
2020-5.09%4.39%-14.21%4.83%-1.32%-6.47%7.56%-6.82%9.43%0.54%0.82%0.77%-7.86%
20194.12%-7.12%3.74%0.78%-0.81%1.05%3.48%-1.95%-4.56%-4.17%-4.36%0.50%-9.61%
20182.66%9.67%-1.97%1.33%9.30%-6.71%-3.47%3.28%16.22%-6.31%-5.61%-4.79%11.27%
2017-1.08%-6.70%-3.41%0.70%-0.79%-1.39%0.22%0.76%0.45%1.07%0.88%5.56%-4.11%
2016-4.47%3.58%-2.52%-0.41%4.08%2.97%-0.85%2.71%-3.71%0.91%2.83%0.31%5.09%
201515.06%3.89%4.98%-7.66%-3.58%-0.49%2.00%-5.73%-0.83%2.65%1.19%1.96%12.28%
2014-4.26%-7.47%-4.96%-2.39%-2.48%-2.23%-2.87%-0.77%-15.97%-5.47%20.97%4.42%-24.22%
2013-0.48%4.40%-0.08%-1.93%1.26%0.88%5.91%4.19%1.76%13.64%1.32%2.96%38.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESP среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ESP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESP, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ESP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESP, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESP, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Espey Mfg. & Electronics Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.66
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Espey Mfg. & Electronics Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$0.50$0.00$0.00$1.00$1.00$2.00$1.00$1.00$1.00$1.00$2.00

Дивидендный доход

2.57%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%6.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Espey Mfg. & Electronics Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.25$2.00
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.25$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Espey Mfg. & Electronics Corp. дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%41.9%
У Espey Mfg. & Electronics Corp. коэффициент выплат составляет 41.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Espey Mfg. & Electronics Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-0.87%
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Espey Mfg. & Electronics Corp. показал максимальную просадку в 54.43%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.

Текущая просадка Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 8.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.43%21 сент. 2018 г.90716 мая 2022 г.59530 сент. 2024 г.1502
-45.88%11 дек. 2013 г.2037 окт. 2014 г.8202 мая 2018 г.1023
-37.92%12 февр. 1997 г.34815 апр. 1999 г.28620 нояб. 2000 г.634
-35.3%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.14216 окт. 2009 г.331
-27.5%22 июн. 2007 г.14328 янв. 2008 г.255 мар. 2008 г.168

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Espey Mfg. & Electronics Corp. составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.42%
3.81%
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Espey Mfg. & Electronics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Espey Mfg. & Electronics Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESP по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ESP значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Espey Mfg. & Electronics Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию