Сравнение ESMV с USMV
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 12.02%/yr for USMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам ESMV и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.08% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 3.82% |
Correlation
The correlation between ESMV and USMV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ESMV and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. USMV — Ранг доходности на риск
ESMV
USMV
Сравнение ESMV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.72 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и USMV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -33.10% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.46% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -9.36% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.77% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.88% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.93% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и USMV
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 5.91% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 8.51% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 12.35% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.50% | -1.26% |
Сравнение комиссий ESMV и USMV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и USMV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности USMV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.52% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESMV and USMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USMV has higher volatility (2.40%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs USMV's -33.10%.
On 3-year performance, USMV leads with 12.02% vs 11.49% for ESMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USMV has performed better with a 12.02% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.52% for USMV.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.15% for USMV.
ESMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор