Сравнение ESMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ESMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.00% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%.
ESMV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и TLT
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. TLT — Ранг доходности на риск
ESMV
TLT
Сравнение ESMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.07 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.09 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.19 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и TLT
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.68% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и TLT
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -48.35% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.23% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -39.86% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -13.63% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.40% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.42%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.79% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.63% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 11.38% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.88% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.93% | -1.54% |