PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMV с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

ESMV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMV и SPTM

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		-1.84%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

ESMV

1 день
1.49%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.50%
1 год
0.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с BDGSESMV с SOXQESMV с IQSIESMV с CHPS
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий ESMV и SPTM

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

ESMV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.00

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.52

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

7.28

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.00

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между ESMV и SPTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и SPTM

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.70%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ESMV и SPTM

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-54.80%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-12.21%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.36%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.10%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и SPTM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.35%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.54%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.33%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.87%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

18.03%

-4.63%