Сравнение ESMV с QLV
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - ESMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while QLV is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.59%/yr vs 16.06%/yr for QLV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 10.87%.
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
QLV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $528.94K | $467.98K | $515.96K |
Сравнение доходности по годам ESMV и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 10.87% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 3.59% |
Correlation
The correlation between ESMV and QLV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between ESMV and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. QLV — Ранг доходности на риск
ESMV
QLV
Сравнение ESMV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.74 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 11.29 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и QLV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -33.71% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.19% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -12.05% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.93% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.50% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и QLV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.38% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 6.03% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 7.82% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 12.64% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 16.42% | -3.31% |
Сравнение комиссий ESMV и QLV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и QLV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QLV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.50% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and QLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESMV has higher volatility (2.85%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs QLV's -33.71%.
On 3-year performance, QLV leads with 16.06% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QLV has performed better with a 16.06% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.
QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.47% for ESMV.
ESMV is categorized as Low Volatility, while QLV is Quality Factor. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.22% for QLV.
QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор