Сравнение ESMV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ESMV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | -6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и IWM
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. IWM — Ранг доходности на риск
ESMV
IWM
Сравнение ESMV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.15 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.70 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.93 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.08 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.15 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и IWM
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и IWM
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -59.05% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -13.74% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.33% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.83% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.73% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и IWM
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.36% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 14.48% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 23.18% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 22.54% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 22.99% | -9.60% |