Сравнение ESMV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Gold Trust (IAU).
ESMV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и IAU
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESMV vs. IAU — Ранг доходности на риск
ESMV
IAU
Сравнение ESMV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.90 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.33 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.72 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.95 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.90 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и IAU
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и IAU
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -45.14% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -19.18% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -11.71% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -15.98% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.23% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 10.44% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 24.15% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 27.64% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.70% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.83% | -2.44% |