PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMV с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

ESMV

1 день
0.42%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
7.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		5.72%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%4.13%

Correlation

The correlation between ESMV and DGRO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between ESMV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с IQSIESMV с BDGSESMV с EASGESMV с CHPS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ESMV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.53

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.68

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.71

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

14.33

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.53

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ESMV и DGRO

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-35.10%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.47%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.03%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.44%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.67%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и DGRO

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.26% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.24%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.94%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

9.49%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.82%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.62%

-3.38%

Сравнение комиссий ESMV и DGRO

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и DGRO

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESMV and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMV has higher volatility (2.26%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.46% vs 11.49% for ESMV. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.46% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.58% for ESMV.

ESMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор