PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с VTWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.23%/yr vs 5.28%/yr for VTWG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности ESML и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.68%.

ESML

1 день
0.61%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.72%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.88%
3 года*
18.11%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

VTWG

1 день
0.21%
1 месяц
4.58%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.99%
1 год
38.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.28%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и VTWG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.72%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-12.44%

Correlation

The correlation between ESML and VTWG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between ESML and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESML и VTWG

Секторы
ESML
VTWG

Технологии

20.8%
25.8%

Промышленность

17.8%
23.1%

Финансовые услуги

13.8%
7.8%

Здравоохранение

12.8%
22.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.1%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Энергетика

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Технологии

ESML
20.8%
VTWG
25.8%

Промышленность

ESML
17.8%
VTWG
23.1%

Финансовые услуги

ESML
13.8%
VTWG
7.8%

Здравоохранение

ESML
12.8%
VTWG
22.0%

Потребительский циклический сектор

ESML
10.7%
VTWG
7.1%

Недвижимость

ESML
6.5%
VTWG
2.0%

Энергетика

ESML
4.8%
VTWG
3.1%

Сырьевые материалы

ESML
4.0%
VTWG
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.4%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

ESML
2.8%
VTWG
0.6%

Коммуникационные услуги

ESML
2.5%
VTWG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

ESML vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.72

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.38

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.58

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

9.25

+4.57

ESML vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и VTWG

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.07%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-14.88%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-28.58%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-40.49%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.25%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.50%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.14%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и VTWG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

7.76%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

16.86%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

22.32%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

24.67%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

24.27%

-0.88%

Сравнение комиссий ESML и VTWG

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и VTWG

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESML and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.76%) compared to ESML (5.51%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs VTWG's -42.07%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.23% vs 5.28% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.23% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.59% for VTWG.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.06% for VTWG.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор