Сравнение ESML с PBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS).
ESML и PBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и PBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 2.51% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 29.12% | -10.89% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -4.49% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью -4.49%.
ESML
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и PBUS
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. PBUS — Ранг доходности на риск
ESML
PBUS
Сравнение ESML c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 7.08 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESML и PBUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и PBUS
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PBUS в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.08% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.14% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и PBUS
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и PBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -33.15% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.11% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -25.40% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.38% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.22% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и PBUS
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.36% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.64% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 18.47% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.05% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.46% | +4.09% |