PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ESML returned 35.49% vs -39.60% for IBIT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ESML charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности ESML и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и IBIT

2026 (YTD)20252024
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%14.94%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between ESML and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ESML vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.91

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.27

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.80

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

-1.39

+15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.91

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ESML и IBIT

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-49.47%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-49.47%

+40.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.47%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-16.07%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

28.61%

-26.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и IBIT

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 4.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

9.14%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

33.89%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

43.76%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

50.18%

-28.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

50.18%

-26.78%

Сравнение комиссий ESML и IBIT

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и IBIT

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESML and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, ESML leads with 35.49% vs -39.60% for IBIT. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 35.49% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IBIT.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.25% for IBIT.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор