Сравнение ESML с IBIT

С начала года, ESML показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ESML и IBIT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IBIT.

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.61%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.