Сравнение ESML с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
ESML и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESML и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 58.94% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 1.93%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и BKSE
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESML vs. BKSE — Ранг доходности на риск
ESML
BKSE
Сравнение ESML c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.67 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.85 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ESML и BKSE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и BKSE
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BKSE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и BKSE
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -29.08% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.76% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -29.08% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.07% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.28% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.59% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и BKSE
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 6.56% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.50% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 13.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 22.84% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.46% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.47% | +1.08% |