Сравнение ESML с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ESML и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ESML и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESML и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 3.36% | 10.62% | 12.01% | 17.27% | -17.28% | 19.28% | 19.56% | 8.48% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
ESML
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и AVDV
ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
ESML vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ESML
AVDV
Сравнение ESML c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESML | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.78 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.48 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.87 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.10 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.78 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ESML и AVDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и AVDV
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.07% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и AVDV
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -43.01% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.19% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -28.08% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -7.48% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.88% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.17% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и AVDV
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.56%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 12.20% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.44% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.15% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.76% | +3.79% |