Сравнение ESMAX с VEUAX
ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, ESMAX returned 9.49%/yr vs 9.03%/yr for VEUAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMAX charges 1.48%/yr vs 1.25%/yr for VEUAX.
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VEUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у VEUAX с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESMAX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции VEUAX немного отстают с 9.03%.
ESMAX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.49%
VEUAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам ESMAX и VEUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 17.38% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 5.17% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
Correlation
The correlation between ESMAX and VEUAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.79 |
The correlation between ESMAX and VEUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMAX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VEUAX
Сравнение ESMAX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VEUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.63 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VEUAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VEUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -63.73% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.07% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -12.89% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -30.94% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -44.64% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.37% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -15.45% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.41% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VEUAX
Текущая волатильность для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.59% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 13.15% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.77% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.57% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.81% | -4.12% |
Сравнение комиссий ESMAX и VEUAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VEUAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VEUAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.87%, что больше доходности VEUAX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 29.87% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.28% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
ESMAX and VEUAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEUAX has higher volatility (5.59%) compared to ESMAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs VEUAX's -63.73%.
ESMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMAX и VEUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор