Сравнение ESMAX с VEUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и VEUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и VEUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -0.64% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VEUAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям VEUAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.61% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.96%
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и VEUAX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VEUAX в 1.25%.
Доходность на риск
ESMAX vs. VEUAX — Ранг доходности на риск
ESMAX
VEUAX
Сравнение ESMAX c VEUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | VEUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.83 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.82 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.04 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и VEUAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и VEUAX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности VEUAX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 35.28% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и VEUAX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке VEUAX в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и VEUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -63.73% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.07% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -30.94% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -44.64% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -8.98% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -15.51% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.12% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и VEUAX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | VEUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 11.52% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 17.47% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.42% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.72% | -4.28% |