PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMAX с DFCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, ESMAX returned 9.46%/yr vs 9.49%/yr for DFCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESMAX charges 1.48%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESMAX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции DFCSX немного впереди с 9.49%.

ESMAX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.07%
6 месяцев
16.06%
1 год
17.64%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.46%

DFCSX

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.33%
1 год
15.53%
3 года*
16.36%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMAX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.07%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		5.75%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Correlation

The correlation between ESMAX and DFCSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.84

The correlation between ESMAX and DFCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с DSEUXDFCSX с VEUAXDFCSX с EUGDXDFCSX с HFEAXDFCSX с UEPIXDFCSX с AEDAXDFCSX с BIAHX

Доходность на риск

ESMAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXDFCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

4.74

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCSX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и DFCSX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и DFCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMAXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-65.47%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.82%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.96%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-39.25%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-43.16%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.38%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-13.63%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.47%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и DFCSX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMAXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.89%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.54%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.50%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.94%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.91%

-3.23%

Сравнение комиссий ESMAX и DFCSX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и DFCSX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности DFCSX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		2.85%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.95%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

ESMAX and DFCSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESMAX has higher volatility (5.19%) compared to DFCSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ESMAX dropped -65.90% vs DFCSX's -65.47%.

DFCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMAX и DFCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор