PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с DFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.10% соответственно.

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEURX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAX

Сравнение комиссий ESMAX и DFCSX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

ESMAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXDFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.98

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.93

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFCSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESMAX и DFCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и DFCSX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности DFCSX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и DFCSX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и DFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-65.47%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.82%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-39.25%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-43.16%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.49%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-13.68%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.41%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и DFCSX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.99%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.29%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.91%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.86%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.83%

-3.39%