Сравнение ESMAX с ACEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).
ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMAX и ACEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMAX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | -4.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMAX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ESMAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 8.47% соответственно.
ESMAX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.59%
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMAX и ACEIX
ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Доходность на риск
ESMAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
ESMAX
ACEIX
Сравнение ESMAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMAX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.47 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.18 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ESMAX и ACEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMAX и ACEIX
Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.55%, что больше доходности ACEIX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 36.55% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок ESMAX и ACEIX
Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и ACEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | -40.08% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.63% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -16.73% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -30.80% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -5.50% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -4.63% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.01% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMAX и ACEIX
Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 2.88% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 6.13% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 11.63% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.13% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.84% | +1.56% |