PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с BYRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с BYRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.45%/yr vs 8.69%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 34.03%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -67.12%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 25.45% против 8.69% соответственно.

ESLT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.73%
С начала года
34.03%
6 месяцев
33.47%
1 год
76.89%
3 года*
55.37%
5 лет*
43.14%
10 лет*
25.45%

BYRN

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-67.12%
6 месяцев
-68.18%
1 год
-82.57%
3 года*
7.13%
5 лет*
-25.40%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и BYRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLT
Elbit Systems Ltd		34.03%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-67.12%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-30.00%

Correlation

The correlation between ESLT and BYRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.08

The correlation between ESLT and BYRN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$37.17B

BYRN:

$131.54M

EPS

ESLT:

$12.36

BYRN:

$0.37

Коэффициент P/E

ESLT:

62.48

BYRN:

15.00

Коэффициент P/S

ESLT:

4.46

BYRN:

1.09

Коэффициент P/B

ESLT:

8.73

BYRN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

BYRN:

$120.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

BYRN:

$72.95M

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

BYRN:

$12.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Byrna Technologies Inc.

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXTESLT с APP
Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPSTBYRN с SOFI

Доходность на риск

ESLT vs. BYRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLTBYRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-1.12

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-2.47

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.69

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.97

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

-1.46

+9.26

ESLT vs. BYRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BYRN равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLT и BYRN

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BYRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTBYRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-92.51%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-85.22%

+59.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-85.49%

+59.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-92.51%

+59.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-92.51%

+59.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-83.85%

+60.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-52.41%

+38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

56.62%

-46.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и BYRN

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTBYRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.62%

19.04%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

60.14%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

73.97%

-29.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

73.40%

-39.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

95.41%

-65.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и BYRN

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRN
Byrna Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.53%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
29.05M
(ESLT) Общая выручка
(BYRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESLT и BYRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и Byrna Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.2%
59.9%
Активы портфеля
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESLT and BYRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (20.62%) compared to BYRN (19.04%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs BYRN's -92.51%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и BYRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор