Сравнение ESLT с BYRN
ESLT (Elbit Systems Ltd) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 24.14%/yr vs 3.54%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -79.75%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 24.14% против 3.54% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 24.14%
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам ESLT и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 28.13% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ESLT and BYRN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, ESLT and BYRN have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$34.60B
BYRN:
$77.16M
ESLT:
$12.29
BYRN:
-$0.16
ESLT:
4.29
BYRN:
0.74
ESLT:
8.34
BYRN:
1.35
ESLT:
$8.23B
BYRN:
$108.86M
ESLT:
$2.03B
BYRN:
$57.17M
ESLT:
$861.06M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ESLT
BYRN
Сравнение ESLT c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.68 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.97 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.62 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и BYRN
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -92.51% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -87.69% | +58.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -90.06% | +60.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -92.51% | +59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -92.51% | +59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -90.06% | +63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -52.54% | +38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 52.39% | -40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и BYRN
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 11.08%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 46.44% | -35.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 74.36% | -37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.56% | 79.54% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 75.02% | -41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 96.20% | -66.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и BYRN
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.47% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и BYRN
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and BYRN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.44%) compared to ESLT (11.08%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs BYRN's -92.51%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор