Сравнение ESLT с BYRN
ESLT (Elbit Systems Ltd.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.47%/yr vs 6.88%/yr for BYRN. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -72.19%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 25.47% против 6.88% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
BYRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -34.04%
- 6 месяцев
- -61.78%
- С начала года
- -72.19%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.86M | $5.04M | $3.63M | |
| $61.84M | $57.91M | $81.29M |
Сравнение доходности по годам ESLT и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -72.19% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ESLT and BYRN is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between ESLT and BYRN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.49B
BYRN:
$105.98M
ESLT:
$12.29
BYRN:
-$0.16
ESLT:
5.02
BYRN:
1.01
ESLT:
9.76
BYRN:
1.86
ESLT:
$8.23B
BYRN:
$108.86M
ESLT:
$2.03B
BYRN:
$57.17M
ESLT:
$861.06M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ESLT
BYRN
Сравнение ESLT c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd. (ESLT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.89 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -1.41 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и BYRN
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -92.51% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -88.49% | +59.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -90.70% | +61.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -92.51% | +59.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -92.51% | +59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -86.34% | +71.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -52.67% | +38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 55.95% | -43.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и BYRN
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd. (ESLT) составляет 10.15%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 49.24%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 49.24% | -39.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 77.87% | -40.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 82.67% | -37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 75.75% | -41.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 96.53% | -66.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и BYRN
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и BYRN
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and BYRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (49.24%) compared to ESLT (10.15%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs BYRN's -92.51%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор