PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с RNMBY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.45%/yr vs 37.69%/yr for RNMBY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 34.03%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -26.38%. За последние 10 лет акции ESLT уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 25.45% против 37.69% соответственно.

ESLT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.73%
С начала года
34.03%
6 месяцев
33.47%
1 год
76.89%
3 года*
55.37%
5 лет*
43.14%
10 лет*
25.45%

RNMBY

1 день
-1.73%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-26.15%
1 год
-32.76%
3 года*
69.95%
5 лет*
69.97%
10 лет*
37.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLT
Elbit Systems Ltd		34.03%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-26.38%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between ESLT and RNMBY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.19

Over the past year, ESLT and RNMBY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$37.17B

RNMBY:

$62.14B

EPS

ESLT:

$12.36

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

ESLT:

62.48

RNMBY:

65.37

Коэффициент PEG

ESLT:

2.96

RNMBY:

2.99

Коэффициент P/S

ESLT:

4.46

RNMBY:

4.92

Коэффициент P/B

ESLT:

8.73

RNMBY:

10.18

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXTESLT с APP
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHYRNMBY с THLLY

Доходность на риск

ESLT vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLTRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.72

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.87

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.75

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

-1.54

+9.34

ESLT vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLT и RNMBY

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-67.75%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-44.06%

+18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-44.06%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-44.06%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-67.75%

+34.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-42.50%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-16.78%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

21.36%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и RNMBY

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.62%

10.66%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

33.61%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

45.70%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

44.81%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

41.50%

-12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и RNMBY

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RNMBY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.53%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.02%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.19B
1.97B
(ESLT) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ESLT значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности ESLT и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.2%
21.9%
Активы портфеля
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

ESLT and RNMBY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (20.62%) compared to RNMBY (10.66%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs RNMBY's -67.75%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор