Сравнение ESLT с RNMBY
ESLT (Elbit Systems Ltd.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.47%/yr vs 37.11%/yr for RNMBY. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -22.59%. За последние 10 лет акции ESLT уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 25.47% против 37.11% соответственно.
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
RNMBY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 70.84%
- 5 лет*
- 71.86%
- 10 лет*
- 37.11%
- Всё время*
- 31.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.84M | $57.91M | $81.29M | |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | $15.78M | $16.45M | $23.06M |
Сравнение доходности по годам ESLT и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -22.59% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between ESLT and RNMBY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.20 |
Over the past year, ESLT and RNMBY have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.49B
RNMBY:
$65.21B
ESLT:
$12.29
RNMBY:
€3.74
ESLT:
70.33
RNMBY:
64.82
ESLT:
3.33
RNMBY:
2.96
ESLT:
5.02
RNMBY:
4.88
ESLT:
9.76
RNMBY:
10.61
ESLT:
$8.23B
RNMBY:
€9.58B
ESLT:
$2.03B
RNMBY:
€4.12B
ESLT:
$861.06M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
ESLT
RNMBY
Сравнение ESLT c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd. (ESLT) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.58 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -1.16 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и RNMBY
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -67.75% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -53.78% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.27% | -53.78% | +24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -53.78% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -67.75% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -39.54% | +24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -17.05% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 26.90% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и RNMBY
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd. (ESLT) составляет 10.15%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 11.91% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 40.31% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 49.90% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 45.95% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 41.89% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и RNMBY
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RNMBY в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.97% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и RNMBY
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and RNMBY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (11.91%) compared to ESLT (10.15%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs RNMBY's -67.75%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор