Сравнение ESLT с RNMBY
ESLT (Elbit Systems Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 25.83%/yr vs 37.34%/yr for RNMBY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 43.79%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.30%. За последние 10 лет акции ESLT уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 25.83% против 37.34% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 43.79%
- 6 месяцев
- 73.18%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 62.84%
- 5 лет*
- 46.04%
- 10 лет*
- 25.83%
RNMBY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- -33.14%
- 3 года*
- 76.84%
- 5 лет*
- 69.62%
- 10 лет*
- 37.34%
Сравнение доходности по годам ESLT и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.79% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.30% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between ESLT and RNMBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г. | 0.19 |
Over the past year, ESLT and RNMBY have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$39.93B
RNMBY:
$64.74B
ESLT:
$12.36
RNMBY:
$3.56
ESLT:
67.12
RNMBY:
77.84
ESLT:
3.18
RNMBY:
3.56
ESLT:
4.79
RNMBY:
5.86
ESLT:
9.37
RNMBY:
12.12
ESLT:
$8.23B
RNMBY:
$9.58B
ESLT:
$2.03B
RNMBY:
$4.12B
ESLT:
$861.06M
RNMBY:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
ESLT
RNMBY
Сравнение ESLT c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.75 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -1.72 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.71 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 1.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и RNMBY
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -67.75% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -44.06% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -44.06% | +18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -44.06% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -67.75% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -40.10% | +22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -16.69% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 19.29% | -10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и RNMBY
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 16.07%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 17.60% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 34.43% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 46.66% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 44.76% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 41.55% | -12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и RNMBY
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и RNMBY
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and RNMBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (17.60%) compared to ESLT (16.07%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs RNMBY's -67.75%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор